Analyste quantitatif junior - Quant Marché H/F

Analyste quantitatif junior - Quant Marché H/F

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1 400 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils juniors disponibles à partir de septembre 2026.

analyste quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers (Analyste Quant Marché)

Vos responsabilités

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Audit, Data, Tech, IA,...), et au cœur d’un réseau international.

• Des projets de transformation liés à des évolutions règlementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus ;
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place ;
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie) ;
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels ;
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…) ;
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…).

• Modèles de valorisation : analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex : adéquation payoff/modèle pour le pricing des produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration) ;
• Dispositif de valorisation comptable et réglementaire : implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de global valorisation comptable et réglementaire, de méthodologies d’ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), d’ajustements de valorisation bid‑ask, d’incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, de méthodologies de hiérarchie de juste valeur ;
• Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie : mise en place et/ou revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l’ES, FRTB‑SBM, FRTB‑CVA, SA‑CCR, IMM‑CCR dans le cadre du suivi interne, du calcul des exigences minimales en fonds propres et/ou du capital normatif et économique pour l’ICAAP ;
• Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro : définition, analyse, mise en place et/ou revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex : risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s’appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets.

Ce que nous recherchons

• H/F
• Vous êtes diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique et/ou statistiques.
• Vous avez idéalement une expérience de stage et/ou une première expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management).
• Enthousiaste, dynamique, impliqué, vous avez une force d’adaptation et vous aimez travailler en équipe.
• Votre rigueur, votre sens relationnel, votre aisance dans la communication orale et écrite contribueront à l’excellence de notre service auprès des clients.
• Vous avez des compétences en programmation : R, Python, SAS, …
• Vous maitrisez couramment l'anglais (à l'écrit comme à l'oral).

Ce que nous vous offrons

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Une carte titre‑restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75 %.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène‑Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris…

Etes‑vous prêt à façonner votre avenir avec confiance ? Postulez dès aujourd’hui.

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.