Consultant Quant Marché - Junior

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale ! Intégrer notre cabinet, c’est participer à une dynamique de croissance, évoluer dans un environnement exigeant et bienveillant, et contribuer à des projets à fort impact auprès des acteurs majeurs du secteur assurantiel et financier.

En tant que Consultant Junior – Finance de marché, vous participerez à des missions de modélisation en risque de marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Vous serez intégré(e) à des équipes expérimentées et interviendrez progressivement sur des sujets clés nécessitant une connaissance pointue des marchés financiers et une expertise en modélisation.

Modélisation des risques de marché et de contrepartie

• Contribuer au développement, à la validation ou au backtesting de modèles de risque de marché
• Participer à la modélisation du risque de contrepartie : EEPE, IM, VM
• Contribuer à l’analyse d’impact des mouvements de marché sur les portefeuilles et les expositions

Valorisation d’instruments financiers

• Participer à la valorisation des produits structurés sur différentes classes d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation)
• Mettre en œuvre des modèles de pricing avancés
• Étudier les sensibilités, les ajustements de valorisation et les impacts de marché

Analyse quantitative

• Participer au développement d’outils d’analyse, de simulation ou d’aide à la décision en Python ou C++
• Contribuer à des projets intégrant des approches machine learning (modèles de notation, détection de fraude, pricing, etc.)
• Participer à la production d’indicateurs de risque et à l’analyse de portefeuilles complexes (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, etc.)

Contributions réglementaires et projets transverses

• Participer à la mise en œuvre d’exercices réglementaires : stress tests (EBA, ICAAP), analyses de scénarios, documentation méthodologique
• Contribuer à la rédaction de notes techniques, rapports de validation ou documents de gouvernance des modèles
• Participer au développement d’outils internes et à des travaux de R&D
• Participer à l’encadrement des futurs stagiaires

Qualifications

• Diplômé(e) d’un bac +5 d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières
• Capacité à communiquer couramment en français (écrit et oral) et maîtrise professionnelle de l’anglais
• Maîtrise du calcul stochastique
• Maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.)
• Entre 0 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire
• Qualités d’adaptation, rigueur, proactivité, esprit analytique, esprit d’équipe et intelligence relationnelle
• Envie de relever de nouveaux défis
• Intérêt pour un environnement dynamique au sein d’un jeune cabinet en forte croissance