Analyste quantitatif
Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences :
- Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
- Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.
Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d’exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.
Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l’assurance, la santé et l’industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier.
Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses
Contexte
Notre client est une institution financière internationale de premier plan au sein de laquelle vous intégrerez l’équipe R&D en tant que Quant.
Votre rôle consistera à implémenter et optimiser le calcul d’Initial Margin (IM), en collaboration avec les équipes Risk et Front Office.
L’environnement est à la fois technique et quantitatif, avec une forte exigence de performance et de rigueur mathématique.
Compétences requises
- 5 à 10 ans d’expérience en environnement Quant en Front Office
- Excellente maîtrise du C++ et du C#
- Python est un plus
- Connaissances solides en mathématiques financières
- Bonne compréhension des architectures de libs financières
- Rigueur, autonomie et esprit collaboratif