Stagiaire Trésorerie et ALM — Excel/VBA

Au sein du service trésorerie de la Direction financière du Crédit Municipal de Paris, vous êtes pleinement intégré.e à l’équipe et participez aux tâches quotidiennes. Vous travaillez notamment sur les problématiques liées à la gestion de trésorerie, la gestion du portefeuille de placement ainsi que la gestion ALM. Cette expérience vous permettra d’appréhender la gestion financière d’un établissement de crédit.

Participation à la gestion de trésorerie quotidienne

• Produire les reportings sur le portefeuille de placement et les refinancements en cours : Commercial Papers, Medium Term Notes, Dépôts à terme …
• Aider à la préparation des supports pour les différents comités (Comité ALM, Comité des risques, Comité d’audit…)
• Production de notes de marché
• Développement d’outils sur Excel visant à favoriser la prise de décision du Trésorier (outils de pricing) et/ou la maîtrise des risques

Analyse des contreparties du portefeuille de placement

• Produire des fiches d’analyse crédit sur les émetteurs proposés par les salles de marché et les courtiers
• Veille sur l’actualité des contreparties en portefeuille : changement de rating, publication financière, publication ESG
• Analyser l’impact carbone du portefeuille de placement

Participation à la gestion Actif Passif (ALM)

• Production et analyse des états ALM : Marge nette d’intérêt, gaps de liquidités, risque de taux EVE et NII
• Calcul et suivi des ratios réglementaires de liquidité LCR et NSFR

Compétences requises

• Préparation master, niveau M1 ou M2 (spécialité finance)
• Bon niveau de maîtrise d’Excel, connaissance en VBA
• Une première expérience en finance de marché est appréciée
• Rigueur, autonomie
• Qualités relationnelles