STAGE - Développement d'un Modèle de LGD par approche de Scoring H/F
Vous rejoindrez au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole, le service Modèles Bâlois qui est en charge des modèles du triplet PD, LGD et CCF dans le cadre de la réglementation bâloise.
Le service s’occupe de la réalisation et/ou de la supervision de l’ensemble des modèles de notation du risque de contrepartie du Groupe Crédit Agricole, tant pour les portefeuilles de la banque de détail (retail) que pour ceux de la banque des entreprises (corporate). Ces modèles statistiques sont conçus dans le but de hiérarchiser et de quantifier les risques de non-remboursement des encours engagés.
Le stagiaire aura pour objectif d’assurer, dans le langage de son choix (R/python/SAS), les travaux de modélisation des LGD Saine/Défaut qui s’articuleront autour de 5 principales étapes :
1. Pré-traitement de la base de données
2. Estimation d’une fonction de score basée sur les niveau de perte (Fort/Faible) avec détermination d’un seuil Optimal
3. Segmentation
3. Détermination d’une approche alternative à la Chaine Ladder pour le prolongement des Contrats Non Clos
4. Calibrage des paramètres
5.Validation des performances du modèle final
Complément
L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs.
- Date de prise de fonction
- 02/02/2026
- Durée
- 6
- Niveau d'étude minimum
- Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
- Université, école d'ingénieur
- Niveau d'expérience minimum
- 0 - 2 ans
- Compétences recherchées
- Compétences techniques : - Mathématiques,- Statistique,- Econométrie,- Programmation Compétences transverses : - Esprit d’analyse et de synthèse,- Rigueur et sens de l’organisation,- Sens du résultat et des priorités,- Créativité et force de proposition
- Outils informatiques
- Pack Office, SAS, Python, R, VBA
- Langues
- français
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