Stage de fin d'études - Modélisation du Risque de Valeur...
Description
Fondé en 2006, Nexialog Consulting est devenu l’un des acteurs majeurs du conseil spécialisé en banque et en assurance, et emploie aujourd’hui 200 collaborateurs dans nos bureaux parisiens.
Nexialog Consulting accompagne ses clients à travers sept lignes métiers :
Actuarial Services
Risk Strategy
Risk Model
Financial Markets & Investments
Financial Control & Compliance
Data
Sustainability
Dans le cadre d'un partenariat avec l'un de nos clients , nous recherchons un(e) Stagiaire en Modélisation du Risque de Valeur Résiduelle Pure pour une durée de 6 mois . Ce stage de fin d'études se déroulera principalement chez notre client. Le poste est à pourvoir dès que possible.
Mission
En rejoignant notre Business Unit Risk Model, vous serez en immersion chez notre client pour contribuer à des projets innovants en modélisation du risque de valeur résiduelle :
1) Chez notre client :
Collecter et structurer les données nécessaires à la modélisation : données contractuelles et actifs financés, données de récupération à la vente (date de mise en vente, date de vente effective, prix de vente), données de marché secondaire (sites d'occasion, estimations d'experts)
Exploiter des données externes via des techniques de web-scraping ou de text mining (forums automobile, presse, rapports d'experts) pour capter les tendances de marché, les évolutions technologiques et le sentiment consommateur
Intégrer des données climato-économiques (PIB, taux d'intérêt, inflation, scénarios climatiques…) pour modéliser les impacts physiques et de transition sur la valeur des actifs
Développer un modèle d'estimation du risque de valeur résiduelle pure, indépendant du comportement du client
Concevoir et appliquer une méthodologie de prise en compte de l'impact direct des risques climatiques (notamment le risque de transition) sur la valeur future des actifs financés (leasing, crédit-bail, LOA/LLD)
Benchmarker les approches innovantes vs. méthodologies traditionnelles
2) En interne
Bénéficier de l'encadrement et de l'expertise des consultants Nexialog tout au long de la mission
Participer aux réunions d'équipe et points d'avancement avec vos référents Nexialog
Contribuer aux travaux de Recherche & Développement de la Business Unit
Présenter vos résultats lors de comités de pilotage client et en interne
Profil
Vous avez le profil recherché si :
Vous préparez un Master 2 (Bac+5) d'une école d'ingénieurs ou d'une formation universitaire spécialisée en modélisation quantitative, data science, statistiques ou mathématiques appliquées à la finance
Vous possédez de solides connaissances en modélisation statistique, idéalement avec une première expérience (stage, projet académique) en risque de marché, risque actif ou modélisation financière. Une sensibilité aux enjeux de finance durable et de risques climatiques constitue un atout significatif
Vous maîtrisez les techniques de Machine Learning et de séries temporelles ainsi que les approches économétriques (modèles de régression, courbes de dépréciation…)
Vous maîtrisez Python (pandas, scikit-learn, statsmodels) et/ou R. La connaissance de techniques de NLP ou de web-scraping est appréciée. Une bonne maîtrise d'Excel et de SQL est un atout
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur analytique, votre curiosité intellectuelle, votre autonomie et votre capacité à communiquer des résultats techniques complexes à différents interlocuteurs. L'anglais technique est un plus
Processus de recrutement
Un entretien avec un(e) Chargé de Recrutement.
Un entretien technique avec un Senior Manager et un(e) Consultant(e) Expert.
Durée : 6 mois
Rémunération : selon profil
Début : dès que possible
Pourquoi nous rejoindre ?
✨ Un cabinet à taille humaine ayant pour valeurs la bienveillance, l’audace et la transparence.
🤝 Un management horizontal et de proximité pour un suivi adapté à chaque collaborateur.
🌍 Un cabinet engagé en RSE (Label Ecovadis, Label Global Compact, missions RSE).
☀️ Un cabinet reconnu pour le bien-être de ses collaborateurs au travail (Baromètre social, charte de télétravail, primes de performance, prime de participation et d'intéressement).
💯 Une vie interne très riche (after work, team building, kick-off, formations internes et externes).
📍 32 rue de Trévise, 75009 PARIS
Convaincus que la richesse d’une équipe repose sur sa diversité, nous encourageons chacun(e) à postuler, indépendamment de son origine, genre, handicap, âge ou parcours professionnel.