Responsable Equipe Validation de Modèles de Marché F/H

Responsable Equipe Validation de Modèles de Marché F/H

Vous participez à l’encadrement d’une équipe d’Analystes Quantitatifs dont les principales missions sont les suivantes :

• Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d’actif (Heston, LSV, LMM)
• Maintenir une documentation adéquate et implémenter les tests de non régression
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes réglementaires pour faire évoluer les modèles
• Identifier, mesurer et proposer l’encadrement des risques de modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab et Python.

Vous disposerez d’un package complet comprenant une partie fixe sur 12 mois, une partie variable liée à vos résultats et un intéressement. Vous bénéficierez d’une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail ainsi que d’accès à des formations et à de multiples possibilités d’évolution.

Diplômé d’une grande école d’ingénieurs complété d’un Master 2 dans le domaine de la finance, vous maîtrisez les mathématiques financières et quantitatives ainsi qu’une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.

Vous maîtrisez aussi la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…) ainsi que les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL). Vous avez de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte réglementaire.

Votre capacité d’analyse, votre rédaction et votre maîtrise de l’anglais sont des atouts pour ce poste. La connaissance des progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Banque citoyenne, La Banque Postale s’engage en faveur de la diversité et de l’égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d’origine sociale ou culturelle, d’orientation sexuelle ou de handicap.