Responsable Equipe Validation de Modèles de Marché F/H

Vous voulez assurer l'encadrement d'une équipe d'analystes quantitatifs, dans une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? Vous êtes expert des produits financiers, de leur valorisation et des calculs de risques ?

On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des Risques de Marché et d'Investissement de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal.

D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque/Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.

Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?

Vous partagez nos convictions ? Au sein de la Direction des Risques de Marché et d'Investissement et plus précisément le Pôle Modèles et Méthodologies, vous assurerez l'encadrement d'une équipe d'analystes quantitatifs dont les principales missions seront:

• Implémenter et valider des modèles de valorisation et de calcul des risques sur toutes classes d'actif (Heston, LSV, LMM)
• Maintenir une documentation adéquate et implémenter les tests de non régression
• Concevoir, challenger et optimiser les méthodes de calibration, de pricing et de mesure de risques financiers (VaR, SIMM, XVA)
• Valider la mise en production des modèles dans les systèmes
• Anticiper les évolutions de marché et contraintes règlementaires pour faire évoluer les modèles
• Identifier, mesurer et proposer l'encadrement des risques de modèles

Votre environnement de programmation sera basé principalement sur Matlab, Python.

Pour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.

Diplômé (e) d'une école d'ingénieurs complétée d'un Master 2 dans le domaine de la finance, vous maîtrisez les mathématiques financières et quantitatives avec une bonne connaissance des produits financiers dérivés et des modèles associés.

Vous maîtrisez également la modélisation des Risques de Marché et de Contrepartie (VaR, XVA, EEPE…) ainsi que les langages de programmation (POO, Matlab, Python, R, SQL, …). Vous avez de bonnes connaissances des pratiques de marché et du contexte règlementaire.

Votre capacité d'analyse et rédactionnelle ainsi que votre maitrise de l'anglais sont un atout pour ce poste. La connaissance des Progiciels Calypso, Numérix et Bloomberg est un plus.

Quels seront votre salaire et vos avantages ?

Vous disposerez d'un package complet composé d'une partie fixe sur 12 mois, d'une part variable liée à vos résultats et d'un intéressement. Vous bénéficierez également d'une mutuelle avantageuse, du CE de La Banque Postale, de jours de télétravail et vous aurez accès à des formations et à de multiples possibilités d'évolution.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.