R&d - analyste quantitatif produits dÃrivÃs, dat
Le département de Recherche et Développement développe des solutions industrielles de pricing et de gestion des risques pour l'ensemble du pôle Banque de Grande clientèle et Solutions Investisseurs (GBIS) et contribue aux projets de transformation des activités de marché ainsi qu'aux évolutions de son dispositif de gestion et de pilotage des risques. Vous y développerez des expertises en data science, mathématiques appliquées, programmation et finance, indispensables pour proposer des solutions innovantes au standard de qualité industrielle exigé par les activités de marché. Au sein de l'équipe Quant Fixed Income Exotic (FIC‑VOL), vous aborderez des problématiques cross‑asset (taux, FX, crédit, hybride, XVA) adaptées aux approches Machine Learning et participerez activement au développement des activités sur produits dérivés.
Responsabilités
- Analyser des ensembles de données et formaliser des problèmes ayant un intérêt business.
- Réaliser des études théoriques de modèles de Machine Learning.
- Réaliser des implémentations et tests sur des données réelles de marché.
Qualifications
- Étudiants en Bac +5 en école de commerce, d'ingénieur ou université, avec une spécialisation en Mathématiques Financières.
- Solide bagage mathématique et statistique pour l'approche théorique des algorithmes et modèles.
- Appétit pour la data et fortes compétences en Data Science pour appréhender les problèmes proposés.
- Connaissances financières nécessaires pour comprendre les entrées/sorties des modèles.
- Compétences en programmation et algorithmique pour mettre en œuvre les méthodes étudiées.
- Maîtrise de l'anglais.