Quant portfolio strategy H/F

L’équipe Quant Portfolio Strategy (QPS) est l’équipe de recherche d’Amundi en charge du développement de stratégies quantitatives et de solutions quantitatives appliquées à la gestion d’actifs. QPS est organisée en trois pôles: Equity, Fixed Income et Multi-Assets. Le poste à pourvoir est rattaché au pôle Equity.

Responsabilités

• D’explorer les bases de données alternatives
• De construire des signaux d’investissements basés sur des modèles quantitatifs
• De construire et de backtester des stratégies quantitatives
• D’élaborer des présentations en beamer
• De rédiger des rapports et/ou des articles de recherche en anglais et en LaTeX
• De collaborer avec les gérants de portefeuille
• De faire des présentations auprès de nos clients (y compris les sessions de training) et d’élaborer des solutions dédiées aux requêtes de nos clients

Conception et développement de stratégies quantitatives sur les marchés actions (value, momentum, reversal, long/short, arbitrage, low volatility, etc.).

Exploitation de données alternatives: collecte, nettoyage, normalisation et valorisation de sources telles que les news, les communications de banques centrales, les rapports d’activité, etc.

Maîtrise du NLP appliqué à la finance: embeddings, classification, clustering, analyse de sentiment, transformers (BERT), fine-tuning de LLM et agents.

Développement de pipelines Big Data pour le traitement et l’analyse de données financières à grande échelle.

Déploiement de modèles de machine learning pour la prévision, la génération de signaux et l’amélioration des processus de recherche.

Application de l’intelligence artificielle à la gestion quantitative, notamment pour la conception de stratégies et d’outils de recherche exploitant l’IA pour la génération, l’enrichissement et l’interprétation de signaux.

Finance Quantitative, Mathématiques Appliquées, Statistiques, Intelligence Artificielle