Quant - LVLC Calibration & Multi-Asset Pricing (C#, Python)
PARIS, 75
il y a 1 jour
Free-Work recherche un Quant avec une connaissance approfondie de la finance de marché pour calibrer et tarifer des produits complexes. Le candidat travaillera sur des algorithmes d asymétrie, des calculs de volatilité et des corrélations locales, et développera un service API d étalonnage LVLC pour des options multi-actifs.
Le poste exige une maîtrise de C#, Python et SQL, dans un environnement AXG/équilibre des risques, sans option de télétravail. Poste basé à Paris/Île-de-France.
#J-18808-Ljbffr
Entreprise
Free-Work
Plateforme de publication
WHATJOBS