Quant FO Equity (3 ans et plus) H/F (CDI)

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Ses contenus et son jobboard IT sont mis à disposition 100% gratuitement pour les indépendants et les salariés du secteur.

Secteurs stratégiques : Banque d?investissement

Démarrage : ASAP

PAS DE FULL REMOTE NI SOUS TRAITANCE MERCI

Contexte /Objectifs :

Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale

? Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts

? Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché

? Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)

? Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage

? Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk

? Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes

? Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers

? Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, Vega

Sabr

? xzewmjt Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires

? Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary

Les prérequis pour le poste sont les suivants :

Outils et technologies :

C#, Python, SQL

Environnement fonctionnel :

EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage

=> le profil recherché est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique !