Modélisateur CAT (H/F)

Au sein du département Cellule CAT de la Direction Actuariat et Risques, vous viendrez renforcer l’équipe de modélisation CAT interne. Le poste s’inscrit directement dans les travaux liés au Modèle Interne Partiel (MIP) — Solvabilité 2, tant sur les aspects quantitatifs que méthodologiques.

Responsabilités

• Contribuer aux travaux de modélisation des risques CAT internes et au développement des outils de modélisation, en focalisant sur les besoins du MIP (calibration, analyses de sensibilité, production d’indicateurs).
• Participer à la constitution, à l’enrichissement et à la qualification du portefeuille CAT interne (mise à jour des expositions, qualité de la donnée), en lien avec les exigences réglementaires Solvabilité 2.
• Appuyer les exercices réglementaires tels que les calculs SCR et la documentation méthodologique.
• Contribuer aux activités de R&D et d’industrialisation des modèles CAT internes dans une logique d’appropriation progressive des enjeux du MIP.
• Participer à la tarification des traités CAT durant les renouvellements.

Profil recherché

• Formation supérieure de niveau doctorat, master ou école d’ingénieur, avec spécialisation en actuariat, finance quantitative, mathématiques appliquées, modélisation des risques ou disciplines connexes.
• Connaissance des modèles CAT et/ou du cadre Solvabilité 2 constitue un atout.
• Appétence pour les problématiques de modèle interne, validation, gouvernance et documentation réglementaire.
• Profil junior disposant idéalement d’une première expérience en modélisation CAT ou en modélisation des risques.
• Intérêt marqué pour les problématiques de modèle interne, de réglementation prudentielle et de risques extrêmes.
• Maîtrise du développement en Python, ainsi que des outils de data science et de modélisation statistique.
• Bonne capacité à formaliser, analyser et documenter des travaux quantitatifs dans un cadre réglementé.
• Bon niveau d’anglais, notamment pour la lecture de documentation technique et les échanges avec des partenaires.
• Rigueur, esprit d’analyse, autonomie progressive et goût pour le travail en environnement transversal.

Avantages

Ce poste offre une exposition directe à un projet structurant et stratégique pour Arundo Re avec une montée en compétence progressive sur les exigences du cadre Solvabilité 2.