Modélisateur CAT (H/F)

Responsabilités

Au sein du département Cellule CAT de la Direction Actuariat et Risques, vous viendrez renforcer l’équipe de modélisation CAT interne. Le poste s’inscrit directement dans les travaux liés au Modèle Interne Partiel (MIP) — Solvabilité 2, tant sur les aspects quantitatifs que méthodologiques.

La contribution aux travaux de modélisation des risques CAT internes et le développement des outils de modélisation avec une focalisation sur les besoins du MIP (calibration, analyses de sensibilité, production d’indicateurs).

La participation à la constitution, à l’enrichissement et à la qualification du portefeuille CAT interne (mise à jour des expositions, qualité de la donnée), en lien avec les exigences réglementaires Solvabilité 2.

L’appui aux exercices réglementaires tels que les calculs SCR et la documentation méthodologique.

La contribution aux activités de R&D et d’industrialisation des modèles CAT internes dans une logique d’appropriation progressive des enjeux du MIP.

Participation à la tarification des traités CAT durant les renouvellements.

Qualifications

Formation supérieure de niveau doctorat, master ou école d’ingénieur, avec spécialisation en actuariat, finance quantitative, mathématiques appliquées, modélisation des risques ou disciplines connexes.

Une connaissance des modèles CAT et/ou du cadre Solvabilité 2 constitue un atout.

Une appétence pour les problématiques de modèle interne, validation, gouvernance et documentation réglementaire sera particulièrement appréciée.

Profil junior disposant idéalement d’une première expérience en modélisation CAT ou en modélisation des risques.

Intérêt marqué pour les problématiques de modèle interne, de réglementation prudentielle et de risques extrêmes.

Maîtrise du développement en Python, ainsi que des outils de data science et de modélisation statistique.

Bonne capacité à formaliser, analyser et documenter des travaux quantitatifs dans un cadre réglementé.

Bon niveau d’anglais, notamment pour la lecture de documentation technique et les échanges avec des partenaires.

Rigueur, esprit d’analyse, autonomie progressive et goût pour le travail en environnement transversal.