IT Quant Pricing Pre-Trade – C# / Sophis (H/F) (IT)
Contexte : Dans le cadre d?un projet au sein de la direction CIO CIB / Global Markets, nous recherchons un IT Quant Pricing Pre-Trade pour rejoindre une équipe spécialisée dans les solutions de Pricing & Analytics dédiées aux activités Front-Office Cross Asset. Le consultant intégrera une équipe internationale et contribuera à l?évolution et à la modernisation des outils de Pre-Trade Pricing, notamment autour des produits structurés et exotiques Equity. Missions : Participer à la refonte d?une application de Pricing de produits structurés afin d?augmenter significativement sa capacité de traitement. Développer et intégrer de nouveaux produits structurés à partir des Term Sheets. Modulariser et rendre l?application plus scalable grâce à l?apisation des différents modules. Intégrer les flux de données et les opérations dans une architecture Front-to-Back. Optimiser les performances des applications et des algorithmes, notamment les temps de calcul. Participer à la conception et à l?évolution de solutions robustes et scalables. Collaborer avec les équipes Quant, Architecture et Front-Office. Participer aux études, développements, tests unitaires, tests de non-régression et mises en production. Contribuer à l?amélioration de la couverture de code et de la qualité logicielle. Rédiger la documentation technique. Assurer une veille sur les innovations liées aux produits structurés, au Pricing et aux technologies de calcul. Profil candidat: Le candidat devra posséder une bonne compréhension des produits Equity, notamment des produits structurés et exotiques, ainsi qu'une expérience des problématiques de Pricing Pre-Trade. Compétences techniques : C# / .
NET Core C++ Python serait un plus Sophis API REST / Web Services Microservices SQL / bases de données relationnelles Oracle Data
Synapse / Armoni
K ou technologie de Grid Computing équivalente Multithreading et optimisation des performances Scalabilité et gestion de la mémoire Architecture logicielle Compétences financières
Produits structurés et produits exotiques Equity Pricing et valorisation Monte Carlo Black-Scholes et formules fermées Environnement Pre-Trade Intégration Front-to-Back Gestion des positions et compréhension des marchés financiers Qualités recherchées : Rigueur et organisation. Esprit d?équipe et aisance relationnelle. Bonne capacité de communication. Autonomie et capacité à travailler dans un environnement Agile. Anglais professionnel : niveau B2 minimum.