IT Quant Développeur C++ — Sophis / Murex - F/H
Descriptif de la société
INGENIANCE est une ESN spécialisée en finance de marché, banque et assurance depuis plus de 18 ans. Nous accompagnons les grands acteurs bancaires et assurantiels français sur leurs projets les plus critiques, avec une expertise reconnue en Craft Development, Big Data, Cloud/Dev
Ops et Agilité. Rejoindre Ingéniance, c'est intégrer une communauté d'experts, être accompagné par un management de proximité et construire son parcours sur des missions à forte valeur ajoutée. Build your success!
Contexte de la mission
Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un IT Quant expérimenté en C++, appelé à rejoindre une équipe spécialisée dans le développement et l'intégration de pricers au sein de progiciels de référence (Sophis et Murex) pour la valorisation de produits financiers complexes.
Vos missions :Développer et maintenir une bibliothèque de pricing pour les dérivés actions dans Sophis, et intégrer des pricers dans Murex (FX, IRFX, Commodities) ;Assurer le développement C++ sous Windows et Linux, ainsi que la maintenance évolutive (pricers, machine learning, Cloud) ;Diagnostiquer et résoudre les écarts de valorisation ou de performance ;Analyser les besoins des utilisateurs : Quants, Traders, équipes Risques, IT et Support ;Assurer le support technique de 2e et 3e niveaux en production ;Accompagner les équipes Quants dans l'implémentation de leurs modèles et leur intégration dans le système d'information ;Proposer et tester des architectures innovantes pour optimiser les performances et réduire les risques opérationnels ;Supporter les équipes Front-Office et Risques sur les aspects techniques et fonctionnels.
Profil recherché
Bac+5 (école d'ingénieurs, université scientifique ou équivalent). Expérience de 3 à 9 ans en développement C++ dans un environnement financier complexe. Bonne connaissance de Sophis et/ou Murex ainsi que des API associées (flex API, parallel API, rate API). Maîtrise des instruments dérivés Actions, FX, hybrides IRFX et Commodities. Solides compétences en méthodes de valorisation : EDP, Monte-Carlo, Black-Scholes. Pratique des architectures orientées objet, conception d'interfaces et tests de non-régression. Anglais professionnel requis (documentation technique et échanges internationaux). Rigueur, curiosité technique et aisance à collaborer avec des interlocuteurs variés (Quants, Traders, Risques).
Informations complémentaires
Conformément à la réglementation, et à notre politique d'égalité professionnelle, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.