IT Quant Developer – Pricing Pré-Trade Produits Structurés

SURLY recherche un/une IT Quant Developer – Pricing Pré-Trade / Produits Structurés pour intervenir au sein d’un environnement Front Office de marchés financiers sur des problématiques de pricing, d’industrialisation et de montée en charge d’applications dédiées aux produits structurés.

La mission combine une forte expertise en développement C# / .NET et C++ , une bonne maîtrise des problématiques de pricing quantitatif ainsi qu’une connaissance approfondie des produits structurés, notamment sur les marchés Equity.

Le consultant contribuera notamment à la refonte d’une application de pricing afin d’augmenter significativement sa capacité de traitement, à l’intégration de nouveaux produits financiers et à la modularisation progressive de l’architecture via des APIs et des composants plus scalables.

Une bonne connaissance de Sophis et de ses APIs constitue un élément important pour la mission.

Responsabilités Principales

• Participer à la refonte d’une application de pricing Pré-Trade dédiée aux produits structurés.
• Faire évoluer l’architecture afin de supporter une augmentation importante de la volumétrie.
• Concevoir et développer de nouveaux produits structurés à partir des caractéristiques définies dans les term sheets.
• Intégrer les nouveaux instruments et leurs règles de valorisation dans les applications concernées.
• Participer à la modularisation de l’application afin d’améliorer sa maintenabilité et sa scalabilité.
• Concevoir et exposer des fonctionnalités sous forme d’API et de microservices .
• Contribuer à l’intégration des flux de données et des opérations vers les systèmes Front-to-Back.
• Intervenir sur les interfaces avec les systèmes de gestion de positions et de booking.
• Optimiser les performances des composants de pricing.
• Travailler sur les problématiques de multithreading, calcul distribué, gestion mémoire et temps de réponse .
• Participer à l’optimisation des algorithmes de calcul.
• Collaborer avec les équipes quantitatives afin d’intégrer les modèles et méthodes de pricing.
• Interagir avec les équipes d’architecture afin de garantir la robustesse, la performance et l’évolutivité des solutions.
• Exploiter et intégrer les fonctionnalités proposées par Sophis , notamment au travers de ses APIs.
• Contribuer aux problématiques de calcul distribué et de Grid Computing.
• Participer aux différentes phases du cycle de développement Agile : étude, conception, développement, tests et déploiement.
• Développer et maintenir les tests unitaires et les tests de non-régression.
• Contribuer à l’amélioration de la couverture de code.
• Participer aux mises en production et au suivi des nouvelles versions.
• Produire et maintenir la documentation technique.
• Assurer une veille sur les évolutions technologiques liées au pricing, aux architectures distribuées et aux produits structurés.
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Quant, IT et Architecture.

Profil Recherché

• 5 à 6 ans d’expérience en développement dans des environnements IT Quant, marchés financiers ou Front Office.
• Excellente maîtrise de C# et de l’écosystème .NET / .NET Core .
• Bonne maîtrise de C++ .
• Des connaissances en Python constituent un plus.
• Expérience significative sur des applications de Pricing Pré-Trade .
• Bonne connaissance de Sophis , notamment de ses possibilités d’intégration et de ses APIs.
• Très bonne compréhension des produits structurés et produits exotiques Equity .
• Bonne maîtrise des principales techniques de pricing, notamment :
• méthodes de Monte Carlo ;
• modèles en formule fermée ;
• principes de valorisation de type Black-Scholes .
• Bonne compréhension du cycle de vie des opérations entre le Pré-Trade et les systèmes Front-to-Back.
• Connaissance des problématiques de gestion de positions et des environnements Front Office.
• Solides compétences en architecture logicielle.
• Maîtrise des problématiques de performance et de scalabilité.
• Expérience des architectures microservices, API REST et Web Services .
• Bonne maîtrise de SQL et des bases de données relationnelles.
• Connaissance d’Oracle appréciée.
• Une expérience en Grid Computing / calcul distribué constitue un atout.
• Bonne compréhension des problématiques de parallélisation, multithreading et optimisation mémoire.
• Expérience des méthodes de développement Agile .
• Capacité à travailler en collaboration avec des développeurs, quants, architectes et équipes métiers.
• Rigueur, organisation et sens de la qualité du code.
• Bonnes capacités de communication.
• Capacité à travailler efficacement au sein d’une équipe internationale.
• Anglais professionnel, niveau B2 minimum .