It quant credit models H/F

Contexte

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).

Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille (MQP) est en charge des sujets suivants :

• Modèles de notation des opérations de titrisation
• Modèles de calcul des provisions IFRS9
• Modèles de Capital économique
• Modèles de stress test
• Calculs de rentabilité transactionnelle (PI)

Au sein de MQP, la cellule Data & Tech solutions a pour mission :

• D’assurer la production IT des processus critiques de MQP (Calcul trimestriel des ECL et du capital économique, stress tests, PI)
• De développer de nouvelles librairies et les intégrer dans l’écosystème MQP (ex: production des mesures de risques sur le périmètre de la titrisation, refactoring du code du Modèle Interne de Portefeuille)
• D’assurer la cohérence des différents programmes informatiques développés au sein de Credit Models
• De maintenir et faire évoluer la base de données MQP (ex: données externes financières ou climatiques) en l’élargissant aux besoins NMC (archives des outils de notations, historiques de pertes)
• De gérer les projets IT (ex: migration vers le cloud, projet 247)
• D’anticiper les obsolescences

Vos missions principales seront les suivantes :

• Production de l’ensemble des indicateurs de risque de crédit
• Maintenance évolutive des librairies de calcul, incluant la gestion des obsolescences et l’adaptation au cloud
• Gestion et optimisation de la base de données

Fortes compétences en développement informatique, en base de données et en infrastructure IT. Bonne compréhension des métiers de la banque et des mesures de risques de crédit associées.

Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation enprogrammation informatique