Ingénieur Risque Quantitatif – Validation Modèles Marché

Le Département Model Risk Management du Groupe BPCE recrute un Ingénieur quantitatif risques F/H à Paris. Vous intégrerez l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) et participerez à la validation indépendante des modèles utilisés pour le calcul de la charge en capital.

Vous travaillerez sur les méthodes de stress tests, VaR/sVaR, les modèles FRTB et ICAAP, et vous assurerez une veille réglementaire sur l’évolution des exigences en fonds propres liées au risque de marché.