Ingénieur R&D Quantitatif / Quant Developer – Calcul de Risques & Algo (H/F)

L'opportunité : Immersion Front Office & Complexité Algorithmique

Vous fuyez les projets de développement classiques et cherchez l'effervescence de la finance de marché ? Vous souhaitez mettre vos compétences algorithmiques au service du business ?

Rejoignez l'entité globale de Recherche & Développement d'une grande Banque d'Investissement. Vous intégrerez l'équipe en charge du moteur d'analyses de risques et d'algorithmie financière de pointe . Ce moteur ultra-performant et massivement distribué (Grid & Cloud Azure) est le cœur battant qui calcule en temps réel le PnL, les risques de contrepartie et les indicateurs réglementaires (Delta, Gamma, Vega, FRTB...).

Ici, pas de routine : vous évoluez dans un environnement technologique et fonctionnel très complexe , en interaction directe avec les Desks de Trading (Exotiques Taux / Crédit / Change et desk XVA) pour traduire leurs besoins quantitatifs en solutions de calcul ultra-rapides.

Votre Mission : Au cœur de la modélisation et du calcul

Pour répondre aux évolutions majeures des métriques de risques de contrepartie, vos responsabilités seront hautement stratégiques :

• Développement Quantitatif & Algorithmie : Implémenter et optimiser les modèles mathématiques et algorithmes de calcul de risques au sein du noyau du moteur.
• Proximité Business / Front Office : Recueillir les besoins directement auprès des utilisateurs (traders, quants, risk managers) pour faire évoluer le moteur en fonction des stratégies de marché.
• Performance Mathématique & Scalabilité : Optimiser la vitesse de calcul, la gestion de la mémoire et la distribution des charges pour absorber des volumes de données massifs en un temps record.
• Refactoring & Excellence Méthodologique : Repenser l'architecture algorithmique pour la rendre plus résiliente, propre et évolutive face aux nouvelles réglementations.