Ingenieur quantitatif risques F/H

Ingenieur quantitatif risques F/H (BPCE05342) Paris, France

Vos missions au sein de l’équipe

Au sein du Département Model Risk Management de la Direction des Risques Groupe, l’équipe Validation Market Risk Model Validation (MRM-MRMV) est en charge de la gestion du risque de modèles et, à ce titre, de la validation indépendante des modèles de Natixis.L’équipe de validation des modèles de risque de marché est principalement en charge de la validation des modèles utilisés dans le calcul de la charge en capital au titre du risque de marché ainsi que de la revue des différentes mesures de risque de marché.

Les principales activités de l’équipe de validation des modèles de risque de marché sont les suivantes :

• Méthodologies et calcul des stress tests spécifiques ou globaux
• VaR/sVaR interne, tant pour le calcul de la charge en capital que pour la gestion des risques incluant les modèles de pricing risque, de diffusion Monte Carlo, de modélisation des facteurs de risque.
• Modèle interne IRC, notamment pour le calcul de la charge en capital au titre du risque de migration et de défaut sur opérations de marché
• Les modèles FRTB, incluant la modélisation par approche en sensibilité alternative (SBM/ASA), le risque Add-on résiduel (RRAO), et la charge pour risque de défaut (DRC)
• Les modèles développés dans le cadre du pilier 2 – ICAAP pour le périmètre Marché
• Les ajustements de type PVA au titre du risque de marché
• Veille sur la réglementation liée aux évolutions en exigence en fonds propres au titre du risque de marché