Développement de méthodes d’étude de convergence F/H

Vos missions au service de l’économie française

L’objectif du stage est de proposer et d’implémenter des méthodes permettant de déterminer le nombre minimal de simulations Monte Carlo à faire pour obtenir une estimation satisfaisante des différentes métriques de risque. Le stage se déroulera en plusieurs étapes :

• Prise en main de la problématique du sujet et de la documentation 
• Revue de la littérature sur les méthodes d’étude de convergence
• Implémentation dans Python des méthodes sélectionné
• Application de l’étude de convergence à l’estimation du passif et de la provision IFRS9
• Rédaction de la documentation finale

Le travail d’analyse statistique et de développement informatique se fera sous Python.

Votre profilQualités personnelles requises :

• rigueur intellectuelle,
• capacité d’analyse,
• autonomie,
• curiosité d’esprit

Compétences techniques :

• Connaissance en statistiques avancées,
• probabilités,
• risque de crédit,
• simulations Monte Carlo

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