Data Scientist orienté risque / fraude / conformité bancaire
Notre client recherche un Data Scientist orienté risque, fraude et conformité bancaire dans le cadre de la revue et de l’optimisation du dispositif de surveillance des opérations a posteriori en matière de LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) .
Le dispositif actuel repose sur l’outil ACTIMIZE (ARKEA) avec une vingtaine de scénarios de détection en production. Un projet de migration vers une solution interne ( projet VIGILAB ) est en cours, avec une mise en production prévue à horizon 2027.
Plusieurs cycles de recalibrage ont déjà été réalisés depuis 2022 afin d’améliorer la pertinence des alertes et d’optimiser les seuils de détection, en s’appuyant sur des données clients (revenus, CA, comportements) et sur les alertes historisées disponibles dans le Datalake.
Rôle :
Le consultant interviendra en tant que Data Scientist expert LCB-FT / fraude , avec une forte responsabilité sur l’analyse des scénarios de détection, l’optimisation des règles et la réduction des faux positifs. Il contribuera également à la préparation du futur outil de surveillance et à la structuration des méthodologies de recalibrage.
Activités principales
Analyse du dispositif de surveillance
Identification des scénarios générant le plus de faux positifs
Analyse des alertes (volumes, montants, comportements atypiques)
Exploitation des données issues du Datalake (historique des alertes depuis 2023)
Évaluation de la performance des règles existantes
Recalibrage des modèles et scénarios
Ajustement des seuils de détection des scénarios ACTIMIZE
Analyse de risque et d’impact des modifications propo