Data Engineer F/H

Secteurs stratégiques: Banque d’investissement

Démarrage: ASAP

Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale.

Responsabilités

• Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts
• Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché
• Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)
• Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage
• Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk
• Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes
• Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers
• Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr
• Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires
• Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary

Qualifications

• EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage
• Le profil recherché est un Quant et non un développeur !
• Géolocalisation : Ile de France. La mission comporte deux à trois jours de télétravail par semaine.
• Il s'agit à la fois d'un environnement stimulant, challengeant et ouvert à l'apprentissage permanent.