Credit Risk PD Modeling Consultant (IRB) – Python/SAS

OMOTE Advisory, cabinet leader en Risk Management, recherche un expert en modélisation du Risque de Crédit chargé de challenger le dispositif de revue et de validation des modèles de probabilité de défaut (PD). Maîtrise de Python et SAS exigée, connaissance IRB, CRR et directives EBA.

Vous contribuerez à l’élaboration du programme de travail et à la restitution des constats d’audit, tout en assurant le transfert de compétences à l’équipe en mission, dans un cadre conseil dynamique à Paris.