Consultant support RGPD PCI-DSS

Statisticien - Data Scientist - Model Risk Management & Validation Indépendante des Modèles H/F

Poste basé à Brest. Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité (DRC) du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) assure le pilotage transverse des risques et soutient l’activité du groupe. Le département Synthèse des risques pilot la gestion du risque de modèle (MRM) et les activités de Validation Indépendante des Modèles (VIM) utilisés dans le groupe, en tant que deuxième ligne de défense.

• Gestion du dispositif MRM : pilotage du référencement des modèles au sein du groupe et des filiales et évaluation des risques liés aux modèles.
• Élaboration de la cartographie des risques de modèle et définition de l'appétence au risque de modèle.
• Suivi continu du risque de modèle et pilotage de la gouvernance (GT MRM, COPIL MRM), mise à disposition des reportings aux instances.
• Maintenance évolutive de l'outil GRIMM en lien avec la MOA.
• Travaux spécifiques aux actualités réglementaires ou aux audits (référentiel et classification des systèmes d'IA, analyses complémentaires du COPIL, etc.).
• Traitement des recommandations d'audit sur le dispositif MRM/VIM ou sur des thématiques précises.
• Validation interne des modèles : contrôle de la qualité statistique, évaluation complète de la robustesse des modèles (niveau 2 de la défense), rédaction d'un rapport VIM ad hoc.
• Validation des modèles ALM (≈250 modèles sur 2 ans – risque de taux et liquidité), IFRS9 (détermination des provisions – risque de crédit), et Initial Margin (risque de marché).
• Élargissement éventuel du périmètre de Validation Interne des Modèles selon le risque identifié ou les exigences réglementaires.

Profil

• Diplômé d’une formation supérieure en statistique / probabilités appliquées, mathématiques appliquées, actuariat ou Data Science.
• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le domaine du modèle de risque ou de la validation de modèles.
• Bonne connaissance des modèles financés (ALM, IFRS9, Initial Margin) et des méthodes statistiques de validation.
• Capacité à travailler en autonomie et à collaborer avec les propriétaires de modèles.
• Maîtrise des pratiques de gouvernance des modèles et des outils GRIMM ou similaires.

Le Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, garant un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun, formant les acteurs de l'entreprise et mobilisant un réseau d'ambassadeurs diversité.