Consultant - Analyste Quantitatif Risque de Crédit H/F - Lamarck Finance

LA MISSION QUI VOUS SERA CONFIÉE

Comme Consultant(e) en Analyse Quantitative en Risque de Crédit , vous serez amené.e à intervenir sur des missions de modélisation ou de révision des modèles bâlois ou des modèles IFRS 9, tels que modélisation de la PD, de la LGD, de l’EAD pour le calcul du RWA (capital réglementaire) ou de l’ECL (Expected Credit Loss). Vous pourrez également intervenir sur des missions de validation et de backtesting des modèles.

12.5*EAD*(LGD * N( (1 – R)^-0.5 * G (PD) + (R / (1 – R))^0.5 * G (0.999)) - PD * LGD) * (1 – 1.5 x b(PD))^ (-1) × (1 + (M – 2.5) * b (PD))

Voici les différentes missions que vous serez susceptible de réaliser :

• Définir des méthodologies de mesure et de monitoring du risque de crédit;
• Modéliser le risque de crédit en estimant les probabilités de défaut (PD), les pertes en cas de défaut (LGD), les expositions en cas de défaut (EAD), les coefficients de conversion des garanties (CCF) ou les pertes attendues sur le portefeuille (ELBE);
• Concevoir des modèles internes de notation pour évaluer le risque de crédit, calculer les provisions sur les pertes ou estimer le coût du risque;
• Construire des outils et des méthodes d’analyse et de pilotage du risque de crédit afin de mener des exercices de revue et de backtesting des modèles de risque internes;
• Mener des travaux de Data Science en accord avec les besoins des projets;
• Contribuer à la mise en œuvre des préconisations émises sur les modèles;
• Effectuer des revues de validation quantitatives (vérification des calculs et des hypothèses) et qualitatives (revue documentaire) pour les modèles d’EAD, de PD et de LGD;
• Définir et revoir les méthodologies de calcul des réserves comptables liées au risque de crédit;
• Construire les bases de données pour la modélisation ou les backtesting;
• S’assurer de la qualité des données et garantir leur fiabilité pour l’ensemble des modèles;
• Assurer la conformité des modèles avec les exigences réglementaires bâloises et IFRS 9;
• Se tenir informé des évolutions réglementaires et de leurs impacts sur les modèles;
• Rédiger la documentation des modèles pour documenter les hypothèses, les données et les méthodologies utilisées dans la construction des modèles;
• Travailler en relation étroite avec différentes directions (crédit, IT, finance).

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AVEC NOUS

• Intégrer le monde du conseil comporte de nombreux avantages, notamment la possibilité de découvrir de nouveaux environnements et de nouveaux modèles, ainsi que de rencontrer des experts venant de différentes banques. Cela permet d'enrichir son expérience en apprenant des différentes expériences et en contribuant à cette dynamique d'enrichissement mutuel.
• Participer à nos travaux de recherches sur l'intégration des risques climatiques dans les modèles réglementaires et plus spécifiquement sur la probabilité de défaut à travers la lecture d'articles universitaires, faire de la veille réglementaire sur les risques climatiques, proposer des techniques de modélisation et enfin participer à la rédaction d'articles ou encore de conférences.
• Participer à nos sujets de réflexion : l'application de Bâle IV, les méthodes de modélisation pour les indicateurs de risque, les approches innovantes de machine learning pour le risque de crédit, etc.

DANS QUEL ENVIRONNEMENT VOUS ALLEZ TRAVAILLER

• Nos bureaux sont basés à Paris entre l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel (avec vue !) et vous serez amené.e pendant vos missions à vous rendre chez votre client (Paris intra-muros et petite couronne).
• L'ambiance de travail au cabinet (en toute objectivité) est très agréable, d'ailleurs vous êtes invité.e à venir le plus souvent travailler depuis nos bureaux.

VOUS ÊTES LA PERSONNE IDÉALE SI...

• Vous avez une ou plusieurs expériences sur des environnements de modélisation, de validation de modèle en risque de crédit (projet d’études, stage, alternance, CDD, CDI).
• Vous êtes capable de puiser dans la théorie tout en étant capable d’adapter la théorie à la pratique.
• Vous savez défendre vos idées et vos points de vue.
• Votre entourage vous reconnaît une grande curiosité, vous avez cette capacité à investiguer, chercher l’erreur et surtout la comprendre.

LES PRÉREQUIS INDISPENSABLES

• Diplômé.e d'un bac +5 en mathématiques appliquées ou en statistiques.
• Entre 3 à 6 ans d’expérience sur des environnements de modélisation ou de validation de modèle.
• Vous êtes familier avec les techniques de modélisation statistique : modèle de scoring, de notation, modélisation des indicateurs de risque de crédit.
• Vous maîtrisez l'aspect réglementaire en matière de risque de crédit, notamment les normes Bâle III et IFRS 9, à défaut vous savez aller chercher l'information.
• Vous avez une bonne maîtrise des environnements techniques : Python, SAS, R, VBA.

BON À SAVOIR

• Rémunération selon profil €.
• Primes business et cooptation possibles, déplafonnées.
• Carte Swile (titres-restaurants 9€/jour).
• Télétravail en fonction des contraintes clients.
• Paris 16.