Consultant ALM (IT) / Freelance

Vous participerez aux travaux de contrôle de second niveau (LOD2) sur les risques de taux (IRRBB, CSRBB) et de liquidité :

• Contre-calcul et revue indépendante des indicateurs de taux (VAN, EVE, MNI/NII) à chaque arrêté

• Production et exploitation des analyses EVE, MNI, projection des gaps de liquidité, LCR et NSFR

• Tests de sensibilité des hypothèses et conventions d'écoulement

• Backtesting des décisions de gestion (couvertures, investissements…)

• Proposition et mise en œuvre de nouvelles analyses

Livrables

• Extraction des données ALM sous SQL (Risk Confidence)

• Contre-calculs et analyses IRRBB et CSRBB, documentés

• Propositions d'analyses argumentées et priorisées

• Notes et supports de présentation pour les comités

• Transfert de compétences à l'équipe

Profil recherché

• Plus de 5 ans d'expérience en ALM, dont calculs IRRBB

• Expertise avérée des indicateurs ALM : EVE, MNI, gaps de taux et de liquidité, LCR, NSFR, CSRBB

• Bonne connaissance du cadre réglementaire (EBA/GL/2022/14, CRR/CRD)

• Maîtrise de SQL et du Pack Office (Excel avancé, PowerPoint)

• La pratique de Risk Confidence serait un plus