Chargé d'Alm et Capital Management H/F
Offre n°
Chargé d'Alm et Capital Management H/F
POSTE: Chargé d'Alm et Capital Management H/F
Description
Au sein de la direction financière, sous l'autorité du directeur financier et de la responsable ALM et Capital Management, le chargé d'ALM et Capital Management est chargé d'établir les modèles ALM susceptibles d'aider dans la prise de décisions sur les risques Actif‑Passif, de définir et mettre en œuvre les politiques, les procédures et les métriques couvrant tous les aspects de la gestion du capital, d'optimiser l'allocation du capital, de modéliser et couvrir le risque de taux et le risque de liquidité afin de garantir que la banque couvre tous les risques financiers inhérents à ses activités et à son profil de risque et qu'elle dispose à tout moment de la liquidité et des fonds propres nécessaires à ses activités, y compris dans des situations de stress. Il contribue également aux décisions stratégiques et commerciales sur le prix des services et les taux des produits, assure le suivi du pilotage des ratios réglementaires (LCR / NSFR), participe à l'élaboration des stress‑tests de liquidité et de capital, et assure le contrôle des états réglementaires. Il pilote la planification de la liquidité, du taux et du capital, élabore les politiques, normes et standards en matière de Capital Management et ALM, modélise et suit les indicateurs de taux et de liquidité, planifie le capital, pilote l'allocation du capital, son rentabilité, et optimise la valeur créée pour les actionnaires. Il gère les équilibres bilanciels et pilote les risques de liquidité et de taux pour les entités du périmètre, gère les TCI et intègre opérationnellement la politique commerciale afin de maintenir l'exposition en risque de liquidité et de taux conforme à l'appétit de la banque. Il garantit la conformité réglementaire en matière de solvabilité, liquidité et taux, ainsi que la solidité financière en scenario de stress, en réalisant les études et scénarios de stress les plus adaptés. Il participe à l'élaboration des modèles ALM & IRRBB, pilote les indicateurs de suivi du risque de liquidité et de taux, prépare les comités ALM et Capital Management et assure le suivi des décisions et des plans d'action, émet des avis et recommandations d'optimisation des risques de liquidité et de taux, assure la production des reportings destinés à la direction et à l'ALM groupe, valide les reportings réglementaires et les résultats des stress‑tests, élabore les rapports ICAAP et valide les stress‑tests avec la direction des risques, rédige le rapport RACI sur le risque de liquidité et le risque de taux, participe au suivi des recommandations des différents corps de contrôle et d'audit, définit et met à jour la stratégie ALM de la banque, et diffuse et renforce en permanence la culture de risque et de contrôle.
Profil recherché
Formation: Bac +5 en Finance, Banque, Gestion des Risques, Ingénierie Financière, Mathématiques Financières ou équivalent.
Expérience: 0 à 3 ans en ALM, gestion des risques bancaires, trésorerie, contrôle financier ou environnement réglementaire bancaire. Stages et alternances en banque ou cabinet de conseil spécialisé sont valorisés.
Compétences techniques
- Bonne compréhension du bilan bancaire et des risques financiers.
- Connaissance des notions de risque de liquidité et de risque de taux.
- Maîtrise avancée d'Excel.
- Connaissance de VBA, SQL, Python ou Power BI constitue un plus.
- Sensibilité aux enjeux réglementaires bancaires (LCR, NSFR, ICAAP, stress tests).
Type de contrat
- CDI
- Salaire brut annuel de 42 000 € à 52 000 €