Assistant analyste risque de marché et de contrepartie H/F

Assistant analyste risque de marché et de contrepartie H/F

Vous recherchez un stage de 6 mois en risque de marché dès décembre 2025 et vous avez un intérêt pour l'environnement bancaire ? Alors cette offre est faite pour vous !

Vous serez accueilli dans le département Market Activity Monitoring, au sein du Pôle en charge du monitoring des résultats de risques de contrepartie et du périmètre d'activité XVA.

L’équipe est en charge de l’analyse et de la validation des indicateurs de risque (VAR, SVAR, back‑testing, stress scenarii …) et de la production du P&L au quotidien sur le périmètre XVA. Elle est aussi en charge de valider les assiettes de risque (CCR).

Concrètement, vos missions seront les suivantes :

• Découverte des indicateurs de risque en relation avec les risques de contrepartie (CCR) et les différentes xVA.
• Participation à l’analyse et la validation des indicateurs de risque (VaR, SVaR, back‑testing, PnL XVA, …) sous la supervision du maître de stage.
• Découverte et participation à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des risques de contrepartie.
• Développement d’outils VBA +Python servant à l’automatisation de la production des différents indicateurs de risque.

Expériences souhaitées :

• idéalement avoir réalisé un stage/des projets en Finance de Marché
• à défaut avoir une excellente connaissance théorique des produits financiers, des indicateurs de risque et des outils informatiques

Formation :

• Université / Ecole d'ingénieur/Informatique/commerce