ANALYSTE RISQUE DE MARCHE-ALM H/F

Banque et financière de Marque, nous sommes une Joint-Venture 50/50 entre Banco Santander et le groupe Stellantis. Nous accompagnons son développement en proposant une gamme complète de financements et de services associés, destinée à leurs clientèles de particuliers et d’entreprises. Ce sont aujourd'hui plus de 800 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs.

Pour notre direction Risques, nous sommes à la recherche d'un Analyste risque de marché-ALM dont les missions principales sont :

• Evaluation, analyse, suivi et production de reportings réglementaires et de gestion sur le risque de liquidité, de taux et de contrepartie ;
• S’assurer de l’établissement et la révision des limites en conformité à la politique du risque et de leur suivi ;
• Piloter et participer aux projets divers du département : optimisation du processus, développement des outils, modélisation des produits;

Activités principales

• Elaborer les reportings règlementaires (LCR, NSFR, COREP IRRBB) et assurer les back up ponctuels pour les reportings internes comme Stress test, AE, Liquidity asset buffer ou l’exposition de contrepartie bancaire.
• Analyser les variations mensuelles et veiller à l’évolution règlementaire ;
• Mettre à jour la documentation liée LCR, NSFR, IRRBB : backtesting, procedure, politique, études internes, etc.
• Suivi de l’évolution des mesures des risques, analyser l’exposition et contrôler des limites définies en accord avec l’appétence de risque ;
• Piloter et participer aux différents projets : développement des outils (systèmes de contrôle et automatisation des reporting), optimisation du processus et de qualité des données;
• Participer au développement des modèles : modélisation, implémentation, user test et backtesting ;
• Coordonner avec les sociétés mères afin de suivre les guidelines.

Compétences nécessaires

• Connaissance de la comptabilité et de la réglementation bancaire, notamment des reportings réglementaires (LCR et NSFR) ;
• Connaissance des produits financiers tant de l’actif que du passif des institutions de crédit ;
• Grande capacité d’analyse et synthèse ;
• Proactive, autonome, rigoureux, organisé et focalisé sur la réalisation des objectifs ;
• Connaissances statistiques avancées (statistique descriptive, modélisation / économétrie) (Serait un plus) ;
• Maîtrise des outils bureautiques standards, VBA, Python ;
• Capacité à travailler en Anglais.

Profil recherché

• Bac + 5, Diplômé en Economie, Finance, Ingénierie ou Mathématiques,
• Expérience significative de minimum 2/5 ans dans l’analyse des risques de marché structurel et/ou dans les méthodes d’évaluation du risque,
• Travail en équipe et capacité de synthèse,
• Langues et niveau : Anglais (Courant) ; Espagnol (Serait un plus).

Poste cadre basé à Poissy 78

poste Hybride après 100 jours sur site