Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Type de contrat : stage

Durée : 6 mois

Responsabilités

• Contribuer à l’amélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit.
• Travailler sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit sous IFRS9, intégrant les paramètres de probabilité de défaut (PD) et de perte en cas de défaut (LGD).
• Effectuer une modélisation d’un modèle à barrière (framework Merton) en lien avec les drivers économiques et le portefeuille.
• Comprendre et maîtriser le dispositif méthodologique existant ainsi que la librairie de calcul correspondante.
• Implémenter une méthodologie alternative et en produire les impacts.
• Rédiger un article scientifique sur la méthodologie alternative retenue et le suivre jusqu’à publication.

Qualifications

Niveau d'études minimum : Bac +5 / M2 et plus.

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur.

Spécialisation : Mathématiques Financières, Finance quantitative, Gestion des bases de données.

Compétences recherchées

• Maitrise du Pack Office.
• Français & anglais courants.
• Bonnes connaissances techniques.
• Curiosité.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Rigueur.
• Fiabilité et sens de l’organisation.

Conditions

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ce poste est ouvert à toutes et à tous.