Analyste Quantitatif Risque Crédit – Modèles IRB/ICAAP

Natixis Corporate & Investment Banking à Paris recrute un Credit Risk Quantitative Analyst pour développer et suivre les modèles de risque de crédit règlementaire (IRB) et de capital économique (ICAAP).

Vous travaillerez avec les métiers et veillerez à la conformité avec les guidelines ECB/EBA, en réalisant les reportings destinés au Directeur des risques et aux autorités de supervision, dans un cadre international et hybride.