Analyste quantitatif (H/F)
- Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
- Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.
Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d'exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes : modélisation quantitative, automatisation de process métier, détection de fraude, optimisation de systèmes industriels ou analyse prédictive.
Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans la finance, la banque, l'assurance, la santé et l'industrie, avec des références comme Mérieux, Limagrain, AXA, Servier.
Notre force : R&D et innovation, et formation continue pour attirer les meilleurs talents, issus des formations les plus prestigieuses.
Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.
Dans le cadre de son développement, Lunalogic recherche un Quant Developer C++ pour intervenir auprès d'un client en Banque de Financement et d'Investissement (CIB).
La mission s'inscrit au sein d'une équipe R&D Front Office, en charge du développement et de l'évolution de modèles quantitatifs liés aux activités de dérivés de taux (pricing, hedging, risque).
Missions : Le consultant interviendra sur des problématiques avancées de modélisation et de développement :- Développement et amélioration de modèles de pricing
- Implémentation de méthodes numériques
- Contribution à la construction d'outils utilisés par le Front Office
- Collaboration étroite avec les équipes Front Office (trading et sales), Risques et IT
- Participation à l'amélioration continue des outils et librairies existantes
- De formation Bac+5 (école d'ingénieur ou université) avec spécialisation en finance quantitative ou mathématiques appliquées
- Première expérience significative (stage ou alternance) en Quantitative Research ou en tant que Quant Developer
- Une expérience en Front Office ou en environnement CIB est fortement appréciée
Compétences requises
Pricing de produits dérivés
Connaissance des modèles et produits dérivés de taux (linéaires et exotiques)
Méthodes numériques (Monte Carlo, régression, optimisation)
Maîtrise de C++
Pratique de Python (Num
Py, Pandas)
Connaissances appréciées : C#
Excellente communication écrite et orale
