ANALYSTE EN SUPERVISION DES MODELES INTERNES - RISQUE DE CREDIT (IRB) - H/F

Présentation de la direction générale et du service

La Banque de France recrute un(e) alternant(e) analyste en supervision bancaire pour rejoindre une équipe de la Direction du contrôle des banques de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

L'ACPR est chargée de veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection de la clientèle. Elle contrôle le respect, par les établissements bancaires et d'assurance, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, notamment en matière de gestion des risques et de solvabilité.

Au sein de la Première Direction du contrôle des banques, le Service 1, composé d'une vingtaine de collaborateurs, assure la supervision prudentielle d'un des principaux établissements bancaires français d'importance systémique, ainsi que de ses filiales en France et à l'international. À ce titre, le service contribue à la supervision conjointe menée avec la Banque centrale européenne (BCE) et les autres autorités nationales compétentes au sein d'une équipe conjointe de supervision (Joint Supervisory Team), dans le cadre du Mécanisme de supervision unique (MSU).

Descriptif de mission

L'alternant(e) interviendra plus particulièrement sur les sujets relatifs aux modèles internes (approche IRB ou Internal Ratings-Based) utilisés par la banque supervisée pour l'évaluation du risque de crédit. Le poste comporte une composante quantitative, nécessitant une appétence marquée pour l'analyse de données, la modélisation et l'interprétation de dispositifs statistiques. À ce titre, l'alternant(e) sera notamment amené(e) à :

• Analyser les modèles internes de notation et d'estimation des paramètres de risque (PD, LGD, EAD).
• Exploiter des bases de données prudentielles et réaliser des analyses quantitatives sur les portefeuilles de crédit.
• Contribuer à l'évaluation de la performance, de la robustesse et de la gouvernance des modèles internes d'un grand établissement bancaire.
• Participer à la préparation de travaux de supervision, d'analyses et de supports de restitution, en lien avec la BCE.

Participer aux échanges avec l'établissement supervisé sur les questions prudentielles, notamment en lien avec les dispositifs de gestion des risques et les modèles internes.

Profil recherché

Formation recherchée :

Le poste s'adresse à un(e) étudiant(e) en master 2 disposant d'une formation comportant une composante quantitative (statistiques, économétrie, mathématiques appliquées, finance quantitative), a

Compétences :

Intérêt marqué pour la réglementation bancaire et la gestion du risque de crédit. Une aisance dans la manipulation de données et l'utilisation d'outils quantitatifs constitue un atout.

Qualités :

Capacité à formaliser et à restituer des analyses dans un cadre prudentiel exigeant.

Cette alternance offre une opportunité privilégiée d'acquérir une expérience approfondie en supervision bancaire, appliquée à un établissement français d'importance systémique, au coeur des enjeux liés aux modèles internes et à la réglementation prudentielle européenne.

Cette offre de poste est soumise à des tests de présélection en ligne. Un lien vous sera adressé par mail dans les jours qui suivent votre inscription.