Alternance - Risk Analyst

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS

What You’ll Do

• Soutenir le processus de calcul du SCR de marché et de crédit, ainsi que les téléchargements de données d'instruments financiers, la validation des données et les contrôles qualité.
• Réaliser des études et des analyses de portefeuilles d'actifs et de dérivés, y compris des sujets liés aux investissements et aux risques financiers.
• Développer, maintenir et améliorer les outils internes et les solutions de reporting utilisés pour la surveillance du portefeuille et des risques financiers.
• Produire et analyser les indicateurs d'appétit pour le risque et les métriques clés de risque financier, en collaboration avec les équipes du Groupe FRM (Financial Risk Management).
• Contribuer à l'analyse du STEC (Stress Test for Economic Capital) Crédit et Financier, y compris l'analyse des changements par module et sous-module de risque et l'explication des mouvements trimestriels.
• Soutenir le reporting des risques financiers et les analyses spécifiques, en fournissant des éclairages sur l'évolution du portefeuille, les expositions aux risques et les sujets liés aux investissements.

VOTRE PROFIL

Who You Are

• Solides compétences analytiques et en programmation, avec une maîtrise de Python et/ou R, et une bonne connaissance de Microsoft Office, en particulier Excel.
• Bonne compréhension des instruments financiers, des marchés financiers, de la mesure des risques et du cadre Solvabilité II.
• Connaissances académiques ou professionnelles en mathématiques, sciences actuarielles, finance, gestion des risques ou réassurance, avec un intérêt pour le développement d'une expertise approfondie dans ces domaines.
• Fortes capacités de résolution de problèmes et d'investigation, avec la capacité d'analyser des sujets complexes, d'en tirer des conclusions pertinentes et d'expliquer clairement les résultats.
• Proactif, rigoureux et collaboratif, avec de l'initiative, le souci du détail et la volonté de développer une expertise en risque financier et Solvabilité II.

Nous vous encourageons à