Alternance - 1 an - Analyste quantitatif en tests de résistance de crédit F/H

Présentation de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité. Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe Forward‑Looking & Stress Test Modelling (FLSTM) qui recherche un Analyste Quantitatif Stress Test Crédit / IFRS9 pour une alternance d’1 an à partir de septembre 2026. En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales sont :

• Mener les travaux de refonte, de monitoring et d’amélioration des modèles internes de projection des paramètres de risque dans le respect des guidelines internes de modélisation et celles du superviseur.
• Présenter les revues méthodologiques aux comités de validation tant au sein de Natixis que du Groupe BPCE et, le cas échéant, aux organismes de tutelle.
• Participer à l’insertion opérationnelle des modèles développés et des calibrages.
• Gérer les relations avec les lignes métiers, Finance ou la DSI dans le cadre des évolutions des modèles internes.
• Développer des outils et des méthodes d’analyse plus efficaces et performants pour le suivi des modèles et réaliser des études quantitatives ad‑hoc relatives aux modèles internes.

Profil et compétences requises

• Étudiant de niveau Bac+5, préparant un diplôme d’école d’ingénieur, d’école de commerce ou d’une université, avec une spécialisation en Data Science ou Machine Learning.
• Maîtrise des statistiques et de l’économétrie.
• Connaissance de SAS et Python.
• Connaissance des métiers des financements structurés et corporate ainsi que des exigences réglementaires (guidelines EBA, CRR3, CRR4, etc.) et des normes IFRS9.
• Esprit de synthèse, rigueur, bonnes capacités rédactionnelles et de présentation orale, autonomie.
• Maîtrise parfaite de l’anglais.

Avantages

• Poste basé à Paris avec possibilité de télétravailler.
• Salaire attractif calculé en fonction de votre formation et de votre niveau d’études.
• Remboursement du titre de transport à hauteur de 60 %.
• Congés payés, accès au restaurant d’entreprise, couverture santé et prévoyance.
• Intéressement et/ou participation au prorata de votre temps de présence.
• Accès au comité d’entreprise suivant votre temps de présence.
• Possibilité de s’engager en faveur de la société et de causes via la fondation d’entreprise.